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多只量化私募出现明显回撤 回撤幅度高达10%

2022-02-17 14:51:23 来源:深圳商报

开年以来,A股走势疲弱,多只私募基金纷纷逼近“预警线”与“止损线”,而去年曾一度风光无限的量化私募也出现明显回撤,部分百亿量化私募年内回撤幅度高达10%。

私募排排网数据显示,29家百亿量化私募今年以来平均收益-5.11%,仅有千象资产、洛书投资、黑翼资产三家量化私募取得正收益,这也意味着九成百亿量化私募今年业绩亏损。

朝阳永续基金研究平台数据显示,截至10日,宁波金戈量锐资产、北京聚宽投资等多家百亿量化私募,今年以来旗下产品平均亏损超过10%,海南进化论、上海鸣石投资、宁波幻方等,今年以来亏损也都达到了9%左右。

值得一提的是,去年新晋百亿量化私募赫富投资11日晚称,旗下赫富灵活对冲九号A期10日净值为0.8774元,已低于预警线0.88元,触及预警,公司向投资者表示了歉意。

数据显示,从去年四季度开始,量化投资明显降温。去年12月,幻方量化表示,公司出现了历史上最大的回撤。去年11月,衍复投资在提供给客户的沟通材料中也坦言,中证500指数增强产品出现了历史上最大的超额回撤。

对此,因诺投资表示,由于量化私募已达万亿元规模,且头部量化机构普遍持有流动性好的股票,因此各头部私募的持仓出现了一定的同质化情况,在各机构大量减仓时会对市场形成压力,从而造成股票端的超额回撤。

(记者 陈燕青)

关键词: 私募基金 量化私募 百亿量化私募 超额回撤

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